Abrindo sistema de negociação de lacunas

Negociando a lacuna de abertura.

Eu sempre considerei o preço de abertura dos futuros do FTSE100 como uma indicação útil da direção geral do mercado para o dia. Quando o mercado abre significativamente para cima ou para baixo a partir do fechamento dos dias anteriores, é por uma boa razão ou por nenhuma boa razão.

Se não for por uma boa razão, é de se esperar que o mercado reverta o movimento de abertura. Se houver uma boa causa para este preço de abertura, então o mercado provavelmente encontrará suporte (seja comprando por um open up ou vendendo para um open-down) e continuará a se movimentar em linha com o movimento de abertura.

Então, quando vejo um movimento de abertura, espero que ele seja revertido, mas se ele encontrar suporte a esses preços, espero que o mercado se mova na direção da abertura. Antes de começar a negociar no pregão, eu negociava de casa com um corretor de desconto. Depois das habituais e inevitáveis ​​experiências perdedoras de negociar um sistema de média móvel otimista e absurdamente otimizado, de 3 períodos, me decidi a estudar o mercado.

Eu criei um sistema baseado quase inteiramente no preço de abertura do FTSE. Ele não era negociado com muita frequência (o que é bom para um corretor fora do pregão), mas tinha uma alta probabilidade de sucesso e exigia apenas alguns minutos do meu dia. Essa abordagem funcionou bem o suficiente para que eu recuperasse minhas perdas anteriores e reunisse uma participação grande o suficiente para me tornar uma corretora.

O FTSE muitas vezes abre ou desce do fechamento anterior e parece natural que este seria o caso, pois depois que o FTSE fecha, os mercados dos EUA ainda estão negociando.

Então, se o S & P subir após o fechamento do FTSE, podemos esperar que o FTSE se abra e vice-versa. Eu nunca examinei o futuro dos EUA na mesma profundidade que eu tenho o FTSE, mas eu estava interessado em ler um livro de George Angell chamado "Inside the Day Trading Game".

Ele discute o conceito de "evento paradoxal", que é realmente sobre como distinguir quando desvanecer um movimento e quando ir com ele. Um evento paradoxal é aquele em que um movimento ascendente é o precursor de um movimento descendente maior e um movimento descendente é o precursor de um movimento ascendente maior. Uma lacuna de abertura é frequentemente um exemplo de um evento paradoxal.

Olhando para o E-Mini S & P, apenas entre a abertura e o fechamento dos grandes futuros S & P, eu explorei o valor do gap de abertura. Abaixo está um gráfico que mostra a diferença durante a noite no E-Mini S & P, o ganho do dia e os resultados, se você tomou uma posição contra o movimento de abertura. Então, se o mercado gaps up, você vende o aberto e se diminui você compra o aberto. Assim, em 8 de março, a diferença é alta e o mercado caiu 5 pontos no dia, então, ao diminuir o gap de abertura, a estratégia teria feito um lucro de 5 pontos.

Melhorando a estratégia do intervalo simples, parte 1.

Vamos tentar melhorar a estratégia de lacunas que foi fornecida pelo artigo de Ben Little intitulado "Testando uma estratégia simples". # 8221; Neste artigo, Ben demonstrou um modelo de negociação simples, chamado Gap Fade 31, baseado na lacuna de abertura no mercado de futuros de S & P. Este foi o primeiro artigo baseado em diferenças no System Trader Success e atraiu muita atenção. Pessoalmente, eu não olhei para estratégias de gap desde 2008. Eu nunca encontrei uma estratégia de gap que eu gostasse. No entanto, pensei que este seria um bom momento para rever alguns conceitos que não foram revistos em muitos anos.

Modelo de negociação do Gap Fade # 1.

Esse modelo de negociação abriu posições na direção oposta de uma lacuna. Assim, as lacunas foram diminuindo, diminuindo e as desvantagens foram longas. Um valor de parada e uma meta de lucro foram colocados depois que uma nova posição foi aberta. Para uma descrição mais completa, consulte o artigo original.

O modelo comercial utilizou dois filtros importantes.

Um filtro de regime de mercado que dividia o mercado em Bull ou Bear. Isso foi realizado com uma média móvel de 100 períodos aplicada aos dados diários. Filtro de intervalo limitado a aceitar negociações apenas se o preço de abertura de hoje estivesse dentro do intervalo do dia anterior. Ou seja, se o preço de abertura de hoje estiver acima do máximo ou mínimo intra-dia de ontem, a negociação não foi efetuada.

Ben testou a validade do filtro de regime no artigo original. Pelo termo & # 8220; validade & # 8221; Estou me referindo ao filtro de regime para fornecer valor. Claramente, o filtro de regime forneceu valor ao reduzir as negociações improdutivas e melhorou dramaticamente os resultados, como visto no artigo original. O filtro do regime obriga o modelo comercial a fazer negócios longos, tomados apenas durante um regime de touros e negócios curtos, feitos apenas durante os regimes de urso. Isso faz sentido lógico e ajuda a dar credibilidade ao modelo. Ben também testou a robustez do filtro de regime que se manteve bem.

Ambiente de teste.

Como planejo executar alguns testes, vou dividir meus dados históricos em duas partes. Uma porção dentro da amostra e porção fora da amostra. Assim, quando eu terminar meu backtesting, eu terei uma parte dos dados para testar o modelo comercial modificado.

Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes contidos neste artigo usarão as seguintes suposições:

Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas da amostra são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por sinal O P & amp; L não é acumulado US $ 20 foi deduzido por viagem de ida e volta para derrapagens e comissões.

Resultados de linha de base.

Com base em nossas suposições acima, aqui está o desempenho de linha de base do modelo comercial. Também anexamos o relatório de desempenho da TradeStation: Gap_Strategy_Baselin. xls.

Testando a Importância do Filtro de Intervalo.

Eu gostaria de testar a validade do filtro de intervalo. Assim, no teste abaixo, eu simplesmente removi o filtro de intervalo, permitindo que o modelo comercial tomasse negociações que estavam fora do intervalo do dia anterior.

Aqui vemos claramente que evitar negociações que estão fora do período anterior melhora os resultados. A verificação do intervalo é válida.

Teste do filtro dia-da-semana.

Em 2008, quando eu estava olhando para os modelos comerciais baseados em lacunas, testar os filtros do dia-a-semana era uma prática comum. Lembro-me de que muitas vezes se demonstrou que determinados dias da semana deveriam ser evitados, pois continuamente produziam resultados negativos. Vamos ver como isso se parece hoje com esse modelo.

Neste gráfico de barras, o eixo x representa o dia da semana e o eixo y é o lucro líquido acumulado para tomar todas as negociações durante esse dia específico da semana. A primeira barra é segunda-feira (1) e a última barra (5) é sexta-feira. Podemos ver que segunda e sexta-feira não produziram resultados muito bons no geral. Não levar o comércio das lacunas nesses dias pode ser uma boa ideia.

O código para essa estratégia está no final deste artigo.

Teste do tamanho da lacuna versus lucratividade.

Eu me lembro claramente que o tamanho de uma lacuna também desempenhou um papel na determinação de se um determinado comércio seria ignorado ou não. Não me lembro completamente, mas acho que grandes lacunas ou pequenas lacunas foram evitadas. Vamos ver o que temos hoje para nós.

Eu modifiquei o código para obter duas entradas:

Incrementos de lacuna informa ao software a faixa de tamanhos de lacunas que estaremos negociando. Por exemplo, um incremento de gap de 5 estados está testando lacunas que caem dentro de um intervalo de 5 pontos.

As iterações informam ao software quantos cenários diferentes estamos testando. É esse valor de entrada em que usamos o recurso de otimização da TradeStation para executar iterações sobre o modelo comercial enquanto testamos diferentes tamanhos de lacunas. Com base em como o software funciona, é importante iniciar esse valor de entrada de zero. Por exemplo, se quisermos executar 6 iterações, digitaríamos zero aqui e, em seguida, usaríamos o otimizador para testar de 0 a 5. Isso significa que estaremos realizando 6 testes com um incremento de cinco. Isso geraria os seguintes testes:

Estratégias de Negociação de Lacunas.

Índice.

Estratégias de Negociação de Lacunas.

A negociação de gap é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e vender ações. Essencialmente, encontra-se ações que têm uma lacuna de preço em relação ao fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Subir acima dessa faixa sinaliza uma compra, e cair abaixo sinaliza um curto.

O que é uma lacuna?

Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de lacuna como Comum, Separação, Continuação e Esgotamento, esses rótulos são aplicados após o padrão gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de diferença de outro é apenas distinguível depois que o estoque continua subindo ou descendo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para um entendimento de longo prazo de como uma determinada ação ou setor reage, elas oferecem pouca orientação para negociação.

Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas, da seguinte maneira:

Um Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.

No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço de abertura para 2 de junho, indicado pela marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca de seleção do lado direito no dia 1 de junho.

Um intervalo total baixo ocorre quando o preço de abertura é menor do que o de ontem. O gráfico da Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total em 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna total no dia seguinte (seta vermelha).

Um Intervalo Parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não mais alto do que o de ontem.

O gráfico a seguir para Earthlink (ELNK) mostra a lacuna parcial em 1º de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).

Um intervalo parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem, mas não abaixo de ontem.

A seta vermelha no gráfico da Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da mínima anterior.

Por que usar regras de negociação?

A fim de negociar com sucesso os estoques gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negociações e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de gap podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante para os investidores de longo prazo entender a mecânica das lacunas, já que o & # 039; short & # 039; sinais podem ser usados ​​como sinal de saída para vender propriedades.

As estratégias de negociação Gap.

Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de gap. O princípio básico do comércio de lacunas é permitir que uma hora após o mercado se abra para o preço das ações estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido mais adiante, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para acionar negociações antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define um stop móvel de 8% para sair de uma posição longa, e um stop de 4% para sair de uma posição curta. Um stop móvel é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço em queda no caso de posições curtas.

Exemplo longo: você compra uma ação a $ 100. Você define a saída em não mais de 8% abaixo disso, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço das ações sobe. Dessa forma, você acompanha o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preço finalmente se inverte.

Exemplo Curto: Você tem um estoque a $ 100. Você define o Buy-to-Cover em $ 104 para que uma inversão de tendência de 4% force você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para Comprar até a capa.

As oito estratégias principais são as seguintes:

Full Gap Up: Long.

Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa (de compra) de dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação . (Nota: o tick de um & quot; é definido como o spread bid / ask, normalmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do stock.)

Full Gap Up: Curto.

Se as ações despencarem, mas não houver pressão de compra suficiente para sustentar o aumento, o preço das ações ficará nivelado ou ficará abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:

Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.

Full Gap Down: Long.

Ganhos baixos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação caia estranhamente. Uma lacuna total para baixo ocorre quando o preço está abaixo não apenas do dia anterior, mas também da baixa do dia anterior. Uma ação cujo preço abre em uma lacuna total para baixo e começa a subir imediatamente é conhecida como "Dead Cat Bounce".

Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, defina uma parada longa igual a dois tiques mais do que ontem.

Full Gap Down: Curto.

Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.

Lacunas Parciais.

A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma diferença de estoque completamente acima da alta do dia anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-lo ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou especialista em piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar os pedidos não preenchidos. Estoques de abertura total geralmente tendem mais longe em uma direção do que ações que apenas parcialmente gap. No entanto, uma demanda menor pode apenas exigir que o pregão mova apenas o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de acionar a compra ou venda para preencher os pedidos em mãos. Em geral, há uma maior oportunidade de ganho durante vários dias em estoques completos.

Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar uma ação depois que as ordens iniciais forem preenchidas, as ações retornarão à sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em uma operação para uma ação parcialmente aberta geralmente exige maior atenção ou paradas mais próximas de 5% a 6%.

Abertura Parcial: Longo.

Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o de ontem, mas não maior do que o de ontem, a condição é considerada uma falha parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas em que uma revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma longa (compra) parar dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação.

Abertura Parcial: Curta.

O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para as lacunas completas, uma vez que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.

Folga Parcial: Longa.

Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, visite novamente o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina um stop de compra dois ticks acima do máximo alcançado na primeira hora de negociação.

Folga parcial para baixo: curta.

O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gap Down, que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.

Se o preço de abertura de uma ação for menor que o fechamento de ontem, defina uma parada curta igual a dois tiques a menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje.

Se o requisito de volume não for atendido, a maneira mais segura de se jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebre a alta anterior (em uma negociação longa) ou baixo (em uma negociação curta).

Negociação de Gap de fim de dia.

Todas as oito estratégias de negociação da GAP também podem ser aplicadas ao comércio no final do dia. Usando o Gap Scans do StockCharts, os operadores podem revê-los com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques subindo ou descendo são uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da diferença. Um estoque alterações repentinas que atravessa acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada de confiança. Da mesma forma, uma posição vendida seria sinalizada por uma ação cujo gap não atinge os níveis de suporte.

O que é o método de negociação modificado?

O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Intervalo Completo e Parcial acima. A única diferença é em vez de esperar até que o preço quebre acima da alta (ou abaixo da baixa por um curto período); você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio dos últimos cinco dias. Este método é recomendado apenas para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de negociação. Como a negociação de grandes volumes pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais costumam ser usadas em vez de paradas difíceis.

Método de Negociação Modificado: Longo.

Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço de abertura e o preço alto alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.

Método de Negociação Modificado: Curto.

Se o preço de abertura de uma ação for menor que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.

Onde posso encontrar estoques?

Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras em dados diários atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar estoques com folga. Basta executar as varreduras de lacuna pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10:00 AM Eastern. O StockCharts também publica listas de ações totalmente abertas ou abertas a cada dia com base em dados do final do dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.

Embora sejam listas úteis de estoques, é importante observar os gráficos de longo prazo da ação para saber onde o suporte e a resistência podem estar e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas. é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você já acompanhou no passado e está familiarizado.

Quão bem sucedido é isso?

Em termos simples, a Gap Trading Strategies é um sistema de negociação rigorosamente definido que utiliza critérios específicos para entrar e sair. Paradas de arrasto são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de negociar com sucesso as lacunas é o comércio de papel. O comércio de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtraia comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou prejuízo potencial.

A negociação de gap é muito mais simples do que a duração deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará nem os topos nem os fundos da faixa de preço de uma ação, mas será capaz de lucrar de maneira estruturada e minimizar as perdas usando stops. Afinal de contas, é mais importante ser consistentemente lucrativo do que perseguir continuamente os agentes ou entrar depois da multidão.

Abrangência de Abertura do Bulkowski - Lado Curto.

Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações.

Meu livro, Swing and Day Trading, dedica um capítulo inteiro à configuração do intervalo de abertura, começando na página 203. Eu o visualizo à esquerda. Para mais informações sobre a configuração, compre o livro.

Se você clicar nesse link e comprar o livro (ou algo assim) na Amazon, a referência ajudará a dar suporte a este site. Obrigado. Tom Bulkowski.

A seguir discute uma configuração de negociação do dia que usa uma diferença de preço para cima no aberto. Para um gap descendente (trade longo), clique aqui.

Abrindo Gap Background.

A configuração do comércio de lacunas de abertura depende de uma grande diferença de preço quando o mercado abre para o dia e de um retrocesso de preço nessa lacuna.

A pesquisa mostra que pelo menos metade da lacuna preenche 84% do tempo, mas isso é para todos os tamanhos de lacunas (tão pequenas quanto um centavo) de 1/1/1990 a 25/12/2016 usando 520 ações. Nem todas as ações cobriram todo o período. Quanto maior a lacuna, menor a chance de ser preenchida pelo subsequente movimento de preços.

Quando testei essa configuração anos atrás, ela se mostrou promissora, mas como muitas configurações de negociação, ela se tornou menos eficiente do que era antes. Teste-o usando seus próprios dados, em seus próprios mercados e altere-o para se adequar ao seu estilo de negociação.

Abrindo Metodologia Gap.

A figura a seguir mostra a configuração ideal de negociação de lacunas de abertura. A linha vertical separa o primeiro dia do segundo em um gráfico de 5 minutos. Na vela B, as brechas de preço abrem mais do que a vela A, que terminou em negociação no dia anterior. O preço pode ou não continuar a tendência ascendente. Se isso acontecer, então é melhor que o movimento para cima seja forte, sem regiões de consolidação, velas com pequenas sombras e pouca sobreposição de preços entre os corpos.

Neste exemplo, o preço reverte na vela B formando uma sombra superior alta. Esta é uma dica de que os ursos começaram a encurtar o estoque depois de perceber que ele está sobrecomprado. A próxima vela, C, confirma isso quando não faz uma nova elevação e o corpo é preto. Use esta vela como a vela de sinal, ou seja, coloque uma ordem para encurtar o estoque de um centavo ou dois abaixo da baixa da vela. A ordem é executada na vela D. Imediatamente coloque uma parada acima da alta na vela C (ou mantenha a ordem de parada na sua cabeça). Se o preço reverter em você, a parada encerrará a negociação.

Quando o preço cair, abaixe a parada, mas não a mantenha muito perto. Quando o preço ultrapassar 38% do movimento AB, mude para a escala de 1 minuto e abaixe a parada para um centavo ou dois acima da altura da vela anterior. Abaixe a parada à medida que cada nova vela se forma (usando um centavo acima da alta da vela anterior como o novo preço de parada). Eu mostro a meta de 50% como uma linha verde horizontal, então vamos supor que isso esteja no gráfico de 1 minuto.

Aqui, o preço fecha mais baixo na vela F, mas E e F são pequenas velas. Isso significa indecisão: os touros e os ursos estão lutando para determinar a direção. A sombra inferior alta da vela E sugere que o preço está prestes a se inverter. Na vela F, abaixe a parada até um centavo ou dois acima da vela E. Quando a vela F terminar, baixe a parada novamente para a posição mostrada (um centavo ou dois acima do alto em F). A vela G tira você do estoque, tropeçando na parada.

Lista de verificação de abertura.

O Nasdaq costumava fornecer um mapa de calor gratuito mostrando a atividade de pré-comercialização. A página mostrava um quadrado de estoques, organizado por quanto eles mudaram de pré-mercado e codificados por cor. No entanto, eles parecem ter abandonado esse recurso. Visite o Nasdaq para atividade de pré-comercialização. Use o gráfico de 5 minutos para entrada, o gráfico de 1 ou 2 minutos para a hora da saída Procure uma grande diferença de preço em relação ao dia anterior Para o potencial de lucro, meça da baixa do dia anterior para a alta hoje e depois tome metade desse o preço continua subindo após a abertura, procura poucas ou nenhuma região de consolidação e velas altas com sombras curtas. Quando ocorre uma mudança de cor da vela e o preço falha em fazer uma nova alta, coloque uma ordem para reduzir um centavo ou dois abaixo da mínima da vela. Coloque uma parada de um centavo ou dois acima da alta da vela. Siga o preço abaixo, diminuindo a parada conforme apropriado. Use o meio de corpos de vela especialmente altos como o local de parada ou alguns centavos acima da alta de velas curtas. Se as velas tiverem sombras altas, coloque a parada duas velas de volta Quando o preço refizer o aumento anterior aumente em 38%, mude para o gráfico de 1 ou 2 minutos para marcar a saída Use a luz da vela anterior como o local de parada Abaixe a parada como o preço cai até te tirar.

Gap Trading - Negociação com Probabilidades.

Tempo estimado de leitura: 6 minutos.

"Gap trading" é uma abordagem comercial simples e disciplinada. Quando negociar lacunas, você não precisa de nenhum indicador. Você só precisa encontrar um mercado que tenha uma diferença de preço desde o fechamento anterior até a abertura de hoje.

Mais frequentemente, os preços tendem a se mover na direção do fechamento anterior, apresentando excelentes oportunidades de negociação.

Neste artigo, quero mostrar algumas idéias sobre como negociá-las.

É tudo sobre probabilidades.

Dependendo de onde o mercado abre hoje em relação ao fechamento de ontem, vemos uma lacuna total ou uma lacuna parcial.

Scott Andrews da MasterTheGap tem feito uma extensa pesquisa sobre as probabilidades de um preenchimento de lacunas.

Probabilidades de Negociação de Lacunas.

A imagem acima mostra a porcentagem vencedora de vários cenários de abertura de lacunas para o e-mini S & P com base em mais de 2.150 lacunas de abertura entre 2002 e 2011.

Neste gráfico, a taxa histórica de ganhos nos futuros do S & amp; P 500 E-mini para cada zona é mostrada e assume que você desvaneceu a lacuna na abertura e manteve o preenchimento da lacuna (fechamento anterior do dia, ou seja, linha amarela grossa) ou até o final do dia se lacuna não encheu.

Deixe-me explicar as diferentes zonas de negociação de lacunas:

Todas as zonas que começam com "D" são zonas de comércio de lacunas depois de um "dia de baixa", isto é, o fecho do dia anterior estava abaixo do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários:

Se a abertura de hoje estiver acima da de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 61% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-OC (porcentagem histórica vencedora de 74%)

Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. D-CL (83% da porcentagem de vitórias históricas)

Se a abertura de hoje está abaixo do fechamento de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 83% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-L (64% da porcentagem de vitórias históricas)

Scott identifica zonas semelhantes após um "dia inicial", isto é, o fechamento do dia anterior estava acima do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários de negociação de gap após um "up day":

Se a abertura de hoje está acima do fechamento de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 85% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. U-CO (porcentagem histórica vencedora de 74%)

Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-OL (65% de porcentagem histórica vencedora)

Se a abertura de hoje estiver abaixo da de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 65% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-L (porcentagem histórica vencedora de 48%)

Nem todas as lacunas são as mesmas.

Como você pode ver, as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência de voltar ao preço de fechamento do dia anterior (65-70%), mas dependendo da abertura de hoje em relação ao dia anterior, alta, baixa e fechada, às vezes o as probabilidades são mais altas que a média.

Você não precisa trocar cada lacuna - concentre-se nas lacunas de alta probabilidade!

O nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.

Por exemplo, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona Gap - veja acima) mostram uma taxa histórica de ganho tão baixa (48%)?

Scott Andrews acredita que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão a atrair os comerciantes posicionados para o lado mais desprevenido, provocando muitas paragens no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial.

Gap Trading In A Nutshell.

Ao procurar por lacunas, obviamente você quer excluir a "sessão noturna" e focar apenas na "sessão do dia" dos mercados.

QUALQUER mercado e até ações são adequados para o comércio de lacunas. O gráfico acima mostra a porcentagem histórica vencedora do e-mini S & amp; P. Como você pode ver, as probabilidades estão a seu favor ao negociar as lacunas, mas tenha em mente que o desempenho passado não indica necessariamente os resultados futuros.

Escolha as probabilidades mais altas. Como eu disse antes: não se trata de tentar pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.

Com isso em mente, dê uma chance ao mercado de lacunas. Você pode fazê-lo com QUALQUER software de gráficos, desde que você não precisa de nenhum indicador ou outras ferramentas de fantasia.

Insira seu texto aqui.

O que você acha da negociação de lacunas?

Você já usou isso em sua negociação?

Quais são as suas experiências?

Por favor, deixe um comentário abaixo.

E se você quiser aprender mais sobre gap trading, então junte-se a nós.

O próprio "Mr. Gap" Scott Andrews explica como troca as lacunas.

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